Przenoszenie średnie błędy bary

Stochastics Stochastic Fast Stochastic Fast wyznacza położenie bieżącej ceny w odniesieniu do zakresu określonej liczby wcześniejszych prętów (zależnie od danych wejściowych użytkownika, zwykle 14-okresów). Ogólnie rzecz biorąc, stochastyki używa się w celu odkrycia warunków wykupienia i wyprzedania. Powyżej 80 jest ogólnie uważane za wykupienie, a poniżej 20 jest uważane za wyprzedane. Wejścia do Stochastic Fast są następujące: Szybki K. (Close - Low) (High - Low) x 100 Fast D. Prosta średnia ruchoma Szybkiego K (zwykle 3-okresowa średnia ruchoma) Wolna Stochastyczna Powolna Stochastyczna jest podobna w obliczeniach i interpretacji do Szybkiej Stochastycznej. Różnica jest wymieniona poniżej: Slow K. Równy Fast D (czyli 3-okresowa średnia ruchoma Fast K) Slow D. Średnia ruchoma (ponownie, zwykle 3-okresowa) Slow K Stochastic Slow może być postrzegana jako lepsza ze względu na efekt wygładzania ruchomych średnich, co oznacza mniej fałszywe potencjalne sygnały kupna i sprzedaży. Porównanie dwóch stochastycznych, szybkich i wolnych, jest pokazane poniżej na wykresie ETF Nasdaq 100 (QQQQ): Kolejne strony omawiają możliwe sygnały kupna i sprzedaży i jak stochastyka może nakreślić obszary wykupienia lub wyprzedania warunków cenowych. Koperty Przenoszenie średnich kopert Wstęp Przesuwanie średnich kopert to koperty procentowe ustawione powyżej i poniżej średniej ruchomej. Średnia krocząca, która stanowi podstawę dla tego wskaźnika, może być prostą lub wykładniczą średnią kroczącą. Każda koperta jest następnie ustawiana o taki sam procent powyżej lub poniżej średniej ruchomej. Tworzy to równoległe pasma, które śledzą akcję cenową. Jako średnią ruchomą jako podstawę, jako wskaźnik trendu można użyć ruchomych średnich kopert. Ten wskaźnik nie jest jednak ograniczony do następującego trendu. Koperty mogą również służyć do określania poziomu wykupienia i wyprzedania, gdy trend jest względnie płaski. Obliczanie obliczeń dla średnich ruchomych kopert jest proste. Najpierw wybierz prostą średnią ruchomą lub wykładniczą średnią kroczącą. Proste średnie ruchome w równym stopniu obciążają każdy punkt danych (cenę). Wykładnicze średnie ruchome mają większy wpływ na ostatnie ceny i mają mniejsze opóźnienie. Po drugie, wybierz liczbę okresów dla średniej ruchomej. Po trzecie ustaw procent kopert. 20-dniowa średnia krocząca z kopertą 2,5 zawierałaby następujące dwie linie: Powyższy wykres przedstawia IBM z 20-dniowym SMA i 2,5 koperty. Zauważ, że 20-dniowa SMA została dodana do tego SharpChart jako odniesienie. Zauważ, jak koperty poruszają się równolegle z 20-dniowym SMA. Pozostają one na stałym poziomie 2,5 powyżej i poniżej średniej ruchomej. Wskaźniki interpretacji oparte na kanałach, pasmach i kopertach mają na celu objęcie większości działań cenowych. Dlatego ruchy powyżej lub poniżej kopert zasługują na uwagę. Trendy często zaczynają się od silnych ruchów w tym czy innym kierunku. Skok powyżej górnej koperty pokazuje niezwykłą siłę, podczas gdy zanurzenie poniżej dolnej koperty pokazuje nadzwyczajną słabość. Takie silne ruchy mogą sygnalizować koniec jednego trendu i początek kolejnego. Ze średnią ruchomą jako podstawą, średnie ruchome koperty są naturalnym wskaźnikiem następującego trendu. Podobnie jak w przypadku średnich kroczących, koperty będą opóźnione w stosunku do ceny. Kierunek średniej ruchomej określa kierunek kanału. Ogólnie rzecz biorąc, trend zniżkowy występuje, gdy kanał porusza się niżej, a trend wzrostowy występuje, gdy kanał porusza się wyżej. Trend jest płaski, gdy kanał porusza się na boki. Czasami silny trend nie może się utrzymać po przerwie na koperty, a ceny zmieniają się w zakres handlu. Takie zakresy transakcji są oznaczone względnie płaską średnią kroczącą. Koperty można następnie wykorzystać do określenia poziomów wykupienia i wyprzedaży w celach handlowych. Ruch powyżej górnej obwiedni oznacza sytuację wykupienia, natomiast ruch poniżej dolnej obwiedni oznacza stan wyprzedania. Parametry Parametry dla ruchomych średnich kopert zależą od twoich celów inwestycyjnych i cech bezpieczeństwa. Handlowcy będą prawdopodobnie używać krótszych (szybszych) średnich kroczących i stosunkowo wąskich kopert. Inwestorzy będą prawdopodobnie preferować dłuższe (wolniejsze) średnie kroczące z szerszymi kopertami. Zmienność security039s będzie miała również wpływ na parametry. Bollinger Bands i Keltner Channels mają wbudowane mechanizmy, które automatycznie dostosowują się do zmienności zabezpieczeń. Bollinger Bands używają standardowego odchylenia, aby ustawić szerokość pasma. Kanały Keltnera używają Średniego zakresu rzeczywistego (ATR), aby ustawić szerokość kanału. Te automatycznie dostosowują się do zmienności. Osoby planujące muszą samodzielnie uwzględniać zmienność podczas ustawiania ruchomych średnich kopert. Papiery wartościowe o dużej zmienności wymagają szerszych pasm, aby objąć większość akcji cenowych. Papiery wartościowe o niskiej lotności mogą używać węższych pasm. Przy wyborze właściwych parametrów często pomaga się nakładać kilka różnych ruchomych średnich kopert i porównywać. Powyższy wykres pokazuje ETAP SampP 500 z trzema ruchomymi przeciętnymi kopertami opartymi na 20-dniowym SMA. 2,5 koperty (czerwone) zostały dotknięte kilka razy, a 5 kopert (zielone) zostały tylko dotknięte podczas lipcowej fali. 10 kopert (różowych) nigdy nie zostało dotkniętych, co oznacza, że ​​ten zespół jest zbyt szeroki. Średnioterminowy przedsiębiorca może wykorzystać 5 kopert, podczas gdy krótkoterminowy przedsiębiorca może wykorzystać 2,5 koperty. Indeksy giełdowe i fundusze ETF wymagają ściślejszych kopert, ponieważ są zwykle mniej zmienne niż poszczególne akcje. Na wykresie Alcoa znajdują się te same średnie koperty ruchome, co wykres SPY. Należy jednak zauważyć, że Alcoa wielokrotnie naruszała 10 kopert, ponieważ jest bardziej niestabilna. Identyfikacja trendu Ruchome średnie koperty mogą być używane do identyfikacji silnych ruchów, które sygnalizują początek rozszerzonego trendu. Sztuczka, jak zawsze, polega na wybieraniu poprawnych parametrów. To wymaga praktyki, prób i błędów. Poniższy wykres przedstawia Dow Chemical (DOW) z ruchomymi przeciętnymi kopertami (20,10). Stosowane są ceny zamknięcia, ponieważ średnie ruchome są obliczane z cenami zamknięcia. Niektórzy wolą sztaby lub świeczniki, aby wykorzystać dzień i noc w dzień. Zwróć uwagę, jak DOW wzrósł powyżej górnej koperty w połowie lipca i kontynuował przesuwanie się powyżej tej koperty do początku sierpnia. To pokazuje niezwykłą siłę. Zwróć też uwagę, że średnie ruchome koperty pojawiły się i podążały za postępem. Po przejściu z 14 na 23, akcje były wyraźnie wykupione. Jednak ten ruch ustanowił silny precedens, który wyznaczył początek rozszerzonej tendencji. Ponieważ DOW wkrótce stracił przytomność po ustaleniu trendu wzrostowego, nadszedł czas, aby poczekać na wycofanie gry. Handlowcy mogą wyszukiwać pullbacks z podstawową analizą wykresu lub ze wskaźnikami. Wyciągi często występują w postaci spadających flag lub klinów. DOW utworzył w sierpniu obraz idealnie spadającą flagę i przełamał opór we wrześniu. Kolejna flaga powstała pod koniec października z przełomem w listopadzie. Po listopadowym wzroście akcje wycofały się z pięciotygodniową flagą do grudnia. Indeks kanału towarowego (CCI) jest wyświetlany w oknie wskaźnika. Ruchy poniżej -100 pokazują wyprzedane odczyty. Kiedy trend jest większy, odczyty wyprzedaży można wykorzystać do identyfikacji zwrotów w celu poprawy profilu ryzyka i zysku dla transakcji. Momentum znów zwyżkuje, gdy CCI wraca do pozytywnego terytorium (zielone linie przerywane). Logika odwrotna może być zastosowana do trendu spadkowego. Silny ruch poniżej dolnej otoczki sygnalizuje nadzwyczajną słabość, która może zapowiadać przedłużony trend zniżkowy. Poniższy wykres pokazuje, że International Game Tech (IGT) złamał poniżej 10 koperty, aby ustalić tendencję spadkową pod koniec października 2009 roku. Ponieważ zapasy te były dość wyprzedane po tym gwałtownym spadku, byłoby rozsądnie czekać na odbicie. Możemy następnie użyć podstawowej analizy cen lub innego wskaźnika momentu, aby zidentyfikować odbicia. Okno wskaźnika pokazuje Oscylator Stochastyczny używany do identyfikacji wyskakujących wyskoków. Ruch powyżej 80 uważany jest za wykupienie. Po przekroczeniu 80, karty mogą wyszukać sygnał mapy lub cofnąć się poniżej 80, aby zasygnalizować spadek (czerwone linie przerywane). Pierwszy sygnał został potwierdzony z przerwą na wsparcie. Drugi sygnał zaowocował biczem (stratą), ponieważ stado przesunęło się powyżej 20 kilka tygodni później. Trzeci sygnał został potwierdzony z przerwą linii trendu, która spowodowała dość gwałtowny spadek. Podobny do oscylatora cen Zanim przejdziemy do poziomu wykupienia i wyprzedania, warto zauważyć, że średnie ruchome koperty są podobne do oscylatora cen procentowych (PPO). Ruchome średnie koperty informują nas, kiedy papier wartościowy handluje określoną wartością procentową powyżej określonej średniej kroczącej. PPO pokazuje procentową różnicę między krótką wykładniczą średnią kroczącą a dłuższą wykładniczą średnią kroczącą. PPO (1,20) pokazuje różnicę procentową między jednokresową EMA a 20-okresową EMA. Jednodniowy EMA jest równy bliskiemu. 20-okresowe wykładnicze ruchome średnie koperty odzwierciedlają te same informacje. Powyższy wykres przedstawia ETF Russell 2000 (IWM) z PPO (1,20) i 2,5 Exponential Moving Average Envelopes. Linie poziome zostały ustawione na PPO na 2,5 i -2,5. Zauważ, że ceny przekraczają 2,5, gdy PPO przesuwa się powyżej 2,5 (żółte cieniowanie), a ceny spadają poniżej 2,5, gdy PPO przesuwa się poniżej -2,5 (pomarańczowe cieniowanie). PPO jest oscylatorem pędu, który może być użyty do identyfikacji poziomów wykupienia i wyprzedania. Dzięki temu ruchome średnie koperty mogą być również wykorzystywane do identyfikacji poziomów wykupienia i wyprzedania. PPO używa wykładniczej średniej kroczącej, więc należy ją porównać do ruchomych średnich kopert za pomocą EMA, a nie SMA. OverboughtOversold Pomiar warunków wykupienia i wyprzedania jest trudny. Papiery wartościowe mogą zostać wykupione i pozostają wykupione w silnym trendzie wzrostowym. Podobnie, papiery wartościowe mogą zostać wyprzedane i pozostają wyprzedane w silnym trendzie spadkowym. W silnym trendzie wzrostowym ceny często przesuwają się powyżej górnej koperty i kontynuują powyżej tej linii. W rzeczywistości górna koperta wzrośnie w miarę, jak cena będzie kontynuowana powyżej górnej koperty. To może wydawać się technicznie wykupione, ale jest oznaką siły, aby pozostać wykupienia. Odwrotność jest prawdą w przypadku wyprzedania. Wykupione i wyprzedane odczyty najlepiej stosować, gdy tendencja się zmniejsza. Wykres dla Nokia ma wszystko. Różowe linie przedstawiają ruchome średnie koperty (50,10). Prosta średnia ruchoma na 50 dni znajduje się pośrodku (czerwona). Koperty są ustawione powyżej 10 i powyżej tej średniej ruchomej. Wykres zaczyna się od poziomu wykupienia, który pozostał wykupiony, ponieważ silny trend pojawił się w kwietniu-maju. Akcje cenowe zaczęły się wahać od czerwca do kwietnia, co jest idealnym scenariuszem dla wykupionych i wyprzedanych poziomów. Wykupienie poziomu we wrześniu i połowie marca zapowiadało odwrócenie. Podobnie wyprzedane poziomy w sierpniu i pod koniec października zapowiadały pewne postępy. Wykres kończy się stanem wyprzedaży, który pozostaje zawyżony, gdy pojawia się silny trend spadkowy. Warunki wykupienia i wyprzedania powinny służyć jako ostrzeżenia do dalszej analizy. Wykupione poziomy należy potwierdzić oporem wykresu. Chartiści mogą również szukać słabych wzorów, aby wzmocnić potencjał odwrócenia na poziomie wykupienia. Podobnie, poziomy wyprzedaży należy potwierdzić za pomocą wykresów. Chartist może również szukać zwyżkowych wzorców, aby wzmocnić potencjał odwrócenia na poziomach wyprzedania. Wnioski Średnie koperty w ruchu są najczęściej używane jako wskaźnik trendu, ale mogą również służyć do określenia warunków wykupienia i wyprzedania. Po okresie konsolidacji silna przerwa na koperty może sygnalizować początek rozszerzonego trendu. Po zidentyfikowaniu trendu wzrostowego, osoby odpowiedzialne za wykresy mogą zwrócić się do wskaźników momentum i innych technik, aby zidentyfikować czytelników wyprzedających i wycofać się z tego trendu. Warunki wykupienia i odbicia mogą być wykorzystane jako okazje do sprzedaży w ramach większego spadku. W przypadku braku silnego trendu, średnie ruchome koperty mogą być używane podobnie jak oscylator ceny procentowej. Przesunięcia powyżej górnego sygnału koperty wyrównały odczyty, podczas gdy ruchy poniżej dolnego sygnału obwiedni spowodowały nadpisanie odczytów. Ważne jest również uwzględnienie innych aspektów analizy technicznej w celu potwierdzenia wykupienia i wyprzedaży. Odporność i słabe wzorce odwrócenia można wykorzystać do potwierdzenia odczytów wykupionych. Wsparcie i zwyżkowe wzorce odwrotne mogą być stosowane do potwierdzania warunków wyprzedania. SharpCharts Przenoszenie średnich kopert można znaleźć w SharpCharts jako nakładkę ceny. Podobnie jak w przypadku średniej ruchomej, koperty powinny być wyświetlane na szczycie wykresu cenowego. Po wybraniu wskaźnika z rozwijanego menu, domyślne ustawienie pojawi się w oknie parametrów (20,2.5). Koperty MA są oparte na prostej średniej kroczącej. Koperty EMA są oparte na wykładniczej średniej kroczącej. Pierwsza liczba (20) określa okresy dla średniej ruchomej. Druga liczba (2.5) ustawia procentowe przesunięcie. Użytkownicy mogą zmieniać parametry w celu dostosowania ich do potrzeb wykresów. Odpowiednią średnią ruchomą można dodać jako osobną nakładkę. Kliknij tutaj, aby zobaczyć przykład na żywo. Przelew po przekroczeniu górnej koperty: ten skan wyszukuje akcje, które dwadzieścia dni temu przekroczyły górną wykładniczą średnią ruchomą kopertę (50,10), aby potwierdzić lub ustalić trend wzrostowy. Obecny 10-okresowy CCI jest poniżej -100, aby wskazać krótkoterminowy stan wyprzedaży. Wykupienie po Przerwa poniżej dolnej koperty: Ten skan wyszukuje zasoby, które dwadzieścia dni temu złamały się poniżej ich dolnej wykładniczej średniej ruchomej (50,10), aby potwierdzić lub ustalić trend spadkowy. Obecny 10-okresowy CCI wynosi powyżej 100, aby wskazać krótkoterminowy stan wykupienia. Dalsze badania Trend Trading dla żywych Thomas CarrBest Średnia ruchoma dla Day Trading Dlaczego średnie ruchome są dobre dla Day Trading Utrzymanie rzeczy Proste Day trading to szybka gra. W jednej sekundzie możesz być zręczny, a potem szybko odzyskać wszystkie swoje zyski. Jako przedsiębiorca potrzebny jest czysty sposób, aby zrozumieć, kiedy giełda zyskuje na popularności, a kiedy sytuacja uległa zmianie na gorsze. Analizując rynek, jaki jest lepszy sposób na sprawdzenie trendu niż średnia krocząca Po pierwsze, wskaźnik jest dosłownie na wykresie, więc nie musisz skanować nigdzie indziej na ekranie, a po drugie jest to łatwe do zrozumienia. Jeśli cena porusza się w określonym kierunku przez okresy x, średnia ruchoma podąża w tym kierunku. W przeciwieństwie do innych wskaźników. które wymagają przeprowadzenia dodatkowej analizy, średnia ruchoma jest czysta i do rzeczy. W codziennym handlu, możliwość szybkiego podejmowania decyzji bez wykonywania szeregu ręcznych obliczeń może sprawić, że różnica między dniem wyjazdu lub straceniem pieniędzy będzie różna. Długa lub krótka średnia krocząca również zapewnia prosty, ale skuteczny sposób poznania, po której stronie rynku powinieneś handlować. Jeżeli akcje są obecnie notowane poniżej średniej ruchomej, to z drugiej strony, jeśli kurs akcji jest wyższy, powinieneś wejść na pozycję długą. Gdy stan zapasów spadnie poniżej średniej ruchomej wynoszącej 10 okresów, pod żadnym pozorem nie zajmę długiej pozycji. Wiem, wiem, wszystkie te koncepcje są podstawowe i to jest piękno tego wszystkiego, dzień handlu powinien być łatwy. Nie spotkałem jeszcze przedsiębiorcy, który mógłby skutecznie zarabiać pieniądze za pomocą miliona wskaźników. Najlepsza średnia krocząca w handlu dziennym Istnieje dosłownie nieskończona liczba średnich kroczących. Są ważone, proste i wykładnicze, a aby sprawy były bardziej skomplikowane, możesz wybrać okres, który wybierzesz. Przy tak wielu opcjach, skąd wiesz, który z nich jest najlepszy? Ponieważ wyraźnie czytasz ten artykuł w celu uzyskania odpowiedzi, podzielę się moim małym sekretem. W przypadku dziennych wyprysków w godzinach porannych najlepszą średnią kroczącą jest 10-letnia prosta średnia krocząca. To jest, gdy czytasz ten artykuł, zadajesz pytanie: Cóż, to jest proste, jeśli jesteś w dniu, w którym chcesz się wyrwać z dnia na dzień, będziesz chciał użyć krótszego okresu dla swojej średniej. Powodem jest to, że musisz dokładnie śledzić akcję cenową, ponieważ najprawdopodobniej wypadki będą nieudane. Zrób sobie przysługę i nigdy nie umieszczaj średniej kroczącej z 50 lub 200 okresów na wykresie 5-minutowym. Gdy znajdziesz się w większej liczbie okresów, jest to wyraźny znak, że nie podoba ci się pomysł aktywnego handlowania. Teraz, wracając do tego, dlaczego 10-okresowa średnia krocząca jest najlepsza, jest to jeden z najbardziej popularnych okresów średniej ruchomej. Drugie, które pojawia się w bliskiej drugiej, to okres 20-letni. Ponownie, problem z 20-okresową średnią kroczącą jest zbyt duży, by handlować breakouts. Dziesięciokrotna średnia krocząca daje ci wystarczająco dużo miejsca, by pozwolić twojemu inwentarzowi na trend, ale też nie czyni cię tak wygodnym, że oddajesz zyski. W następnej sekcji omówimy, w jaki sposób używam 10-okresowej prostej średniej kroczącej, aby wprowadzić transakcję. Jak korzystać z średnich kroczących, aby wprowadzić transakcję. Powiem to z góry, nie używam prostej średniej kroczącej z 10 okresów, aby wprowadzić dowolne transakcje. Wiem, że jest to całkowicie sprzeczne z tytułem tej sekcji, ale myślę, że ważne jest, aby omówić ten temat. Jeśli kupisz przełom średniej ruchomej, może się wydawać, że jest skończony i kompletny, ale zapasy stale testują swoje średnie ruchome. Teraz, gdy krzywa jest już na uboczu, przyjrzyjmy się temu, w jaki sposób wchodzę do handlu. Poniżej znajdują się moje zasady dotyczące wykupów w godzinach porannych: Zapas musi być większy niż 10 dolarów Większy niż 40 000 akcji w obrocie co 5 minut Mniej niż 2 z jego średniej ruchomej Zmienność musi być na tyle solidna, aby osiągnąć cel 1.62 zysku Nie można mieć wielu bary o 2 w zakresie (od wysokiego do niskiego) Muszę otworzyć transakcję między 9:50 a 10:10. Muszę wyjść z handlu nie później niż o 12:00 południe. Zamknij handel, jeśli zapasy zostaną zamknięte powyżej lub poniżej jego 10-okresowa średnia ruchoma po 11 rano. Jeśli jesteś podobny do mnie, te zasady brzmią świetnie, ale potrzebujesz wizualizacji. Powyżej jest to przykład pierwszego dnia transakcji First Solar z dnia 6 marca 2017 roku. Akcje miały dobry przełom w rozmiarze. Jak widać, akcje posiadały ponad 40 000 akcji na 5-minutowy pasek. skoczył rano wysoko przed 10:10 i był w 2 z 10-okresowej średniej kroczącej. Oto jeszcze jeden przykład, ale tym razem jest on po krótkiej stronie handlu. To jest mapa Facebooka od 13 marca 2017 r. Zauważ, jak giełda złamała poranek nisko na barze 9:50, a następnie została zestrzelona. Objętość również zaczęła przyspieszać, gdy zapasy ruszyły w pożądanym kierunku, aż do osiągnięcia celu zysku. To jest dosłownie jedyna konfiguracja, którą handluję. Wierzę w utrzymywanie rzeczy prostych i robienie tego, co czyni pieniądze. Jak wspomniano wcześniej w tym artykule, zauważ, jak prosta średnia krocząca utrzymuje cię po właściwej stronie rynku i jak zapewnia mapę drogową do wyjścia z handlu. Jak korzystać z średnich kroczących, aby przestać stosować teorię handlu podczas zakupu breakouta, wejdziesz do handlu powyżej 10-okresowej średniej kroczącej. To da ci niezbędny pokój na wypadek, gdyby zapas nie pękł ciężko w pożądanym kierunku. Powyższy wykres jest klasycznym przykładem breakout, ale pozwól mi dać ci kilka, które nie są tak czyste. Powyższy wykres przedstawia First Solar (FSLR) z 10 kwietnia 2017 r. Magazyn miał fałszywy rozkład rano, a następnie został przesunięty z powrotem do 10-okresowej średniej ruchomej. To jest twój pierwszy znak, że masz problem, ponieważ akcje nie ruszyły w pożądanym kierunku. Jeśli twój magazyn się nie powiedzie, 10-okresowa średnia krocząca zapewni ci bezpieczną awarię, abyś mógł ocenić swój zapas. Kontynuując, FSLR zatrzymał się na torze przy średniej ruchomej wynoszącej 10 okresów i został ponownie obniżony, aby handlować na boki. W tym momencie wiesz, że coś jest nie tak, ale czekasz, aż czas się zamknie powyżej średniej ruchomej, ponieważ nigdy nie wiesz, jak sprawy pójdą. Jak korzystać z średnich kroczących, aby określić, czy transakcja działa. Musisz wiedzieć, kiedy je trzymać i kiedy je złożyć. Gdybyśmy wszyscy mogli zastosować tę logikę do biznesu i życia, wszyscy bylibyśmy znacznie bardziej zaawansowani. Na rynku myślę, że naturalnie szukamy doskonałego przykładu naszej konfiguracji handlowej. W rzeczywistości. większość transakcji nie będzie działać ani nie zawiedzie, będą one po prostu nieskuteczne. Ponieważ handluję wypustami, średnia krocząca musi zawsze wykazywać trend w jednym kierunku. Dla mnie wiem, że nadszedł czas, aby podnieść flagę ostrzegawczą, gdy 10-okresowa średnia ruchoma spadnie lub skarba naruszy średnią ruchomą przed 11 rano. Dlaczego nie jeździć średnią Zanim zdobędę 100 e-maili, które mnie zaatakują, pozwól mi zakwalifikować tytuł tej sekcji. Tak, możesz zarabiać pieniądze, dzięki czemu twoje akcje będą mogły być wyższe, o ile nie zamkną się poniżej średniej kroczącej. Dla mnie, nigdy nie byłem w stanie osiągnąć stałych sporego zysku w tym handlu dnia podejścia. Był czas zanim automatyczne systemy transakcyjne zostały przesunięte w liniowy sposób. Jednak teraz, dzięki złożonym algorytmom transakcyjnym i dużym funduszom hedgingowym na rynku, akcje zmieniają się w błędne schematy. Połóż to z faktem, że jesteś na giełdzie, to tylko zwiększa twoją zwiększoną zmienność. Tak więc, aby uniknąć wszystkich obecnych tam na rynku, miałbym 2 cele zysku. Średnio zapasy miałyby gwałtowny spadek, a ja oddałbym większość moich zysków. Aby przeciwdziałać temu scenariuszowi, gdy moje akcje osiągną określony cel zysku, zacznę używać 5-okresowej średniej kroczącej, aby spróbować osiągnąć więcej zysków. Tak więc, to albo daj salę magazynową i oddaj większość moich zysków, albo dokręć postój, tylko praktycznie natychmiast zamknij. To był błędny cykl i radzę unikać tego typu zachowań. Nie zacząłem zarabiać na rynku, dopóki nie zacząłem sprzedawać siły i słabości. Odkryłem, że kiedy będę skanował rynek szukając przykładów moich zestawów handlowych, naturalnie będę skłaniał się ku transakcjom, które były idealne pod każdym względem: czyste wypady, wysokie głośności i ruchy linii b-4 od 7. Tak, na pewnym poziomie I ćwiczyłem się na poziomie podświadomości, aby spodziewać się tego rodzaju zysków w każdym zawodzie. Ten rodzaj myślenia doprowadził do wielu frustracji i niezliczonych godzin analizy. Tam, gdzie ostatecznie wylądowałem i możesz zobaczyć na podstawie reguł handlu, które przedstawiłem w tym artykule, przyjrzałem się wszystkim moim historycznym transakcjom i zobaczyłem, ile zyskałem na szczycie moich pozycji. Zauważyłem, że średnio miałem dwa procent zysku w pewnym momencie handlu. Zrobiłem krok dalej i zmniejszyłem go do złotego współczynnika 1.618 lub 1.62, aby zwiększyć moje szanse. Dlaczego warto korzystać z domyślnej średniej ruchomej analizy technicznej jest zdecydowanie moją metodą wyboru, jeśli chodzi o handel na rynkach. Jestem zdecydowanym zwolennikiem metody analizy Richarda Wyckoffa i głosił on, że nie pyta o wskazówki ani nie ogląda wiadomości. Wszystko, co musisz wiedzieć o swoim handlu, znajduje się na wykresie. Jedną rzeczą, którą starałem się zrobić na początku w mojej karierze handlowej, było przechytrzenie rynku. Chodzi mi o to, że wziąłbym na przykład 10-letnią prostą średnią ruchomą i powiedziałbym sobie, że prosta średnia krocząca nie jest wystarczająco wyrafinowana. To poprowadziłoby mnie ścieżką użycia czegoś bardziej kolorowego, jak podwójna wykładnicza średnia ruchoma, a ja posunąłbym się o krok dalej i przemieściłbym go o x okresy. Jeśli czytasz to i nie masz pojęcia, o czym mówię, to dla ciebie świetne. To, co robiłem we własnym umyśle z podwójną wykładniczą średnią kroczącą i kilkoma innymi osobliwymi wskaźnikami technicznymi, było stworzenie zestawu narzędzi z niestandardowymi wskaźnikami do handlu na rynku. Wierzyłem, że jeśli spojrzę na rynek z innej perspektywy, zapewni mi to przewagę, której potrzebowałem, aby odnieść sukces. To nie mogło być najodleglejsze z prawdy. Rynek to nic innego jak manifestacja nadziei i marzeń ludzi. Do tego momentu, jeśli większość ludzi używa prostej średniej kroczącej, musisz zrobić to samo, aby zobaczyć rynek oczami przeciwnika. Sztuka wojenna mówi najlepiej w rozdziale 3, więc mówi się, że jeśli znasz swoich wrogów i znasz siebie, możesz wygrać sto bitew bez jednej straty. Jeśli znasz tylko siebie, ale nie swojego przeciwnika, możesz wygrać lub przegrać. Jeśli nie znasz ani siebie, ani swojego wroga, zawsze będziesz narażać się na niebezpieczeństwo. Typowe błędy podczas używania średnich kroczących z wykorzystaniem średnich ruchów zwrotnych w celu wprowadzenia transakcji Wielu przeciętnych handlowców wykorzysta przecięcie średnich jako punktu decyzyjnego dla transakcji, a nie akcji ceny i objętości na wykresie. Na przykład, ile razy słyszałeś, jak ktoś powiedział, że 5-okres właśnie przekroczył 10-okresową średnią ruchomą, więc powinniśmy kupić To działanie samo w sobie oznacza bardzo mało. Pomyśl o tym, jakie znaczenie ma to dla akcji Nie myśl, że średnia ruchoma zwrotnica z okresu 5 i 10 będzie oznaczać różne rzeczy dla różnych symboli, które pamiętam w pewnym momencie Napisałem łatwy kod językowy dla średnich ruchów zwrotnych w TradeStation. Zwróciłem testy na kilka zapasów, a wyniki były gwiezdne. Byłem po prostu pewien, że mam system wygrywający, a następnie rzeczywistość rynku. Zapasy zaczęły się zmieniać w różne wzory, a dwie średnie kroczące, z których korzystałem zaczęły dostarczać fałszywych sygnałów. Dlatego nie muszę dodawać, że porzuciłem ten system i przeniosłem się bardziej w kierunku parametrów cen i głośności wyszczególnionych wcześniej w tym artykule. Nieużywanie popularnych średnich ruchomych Nieużywanie popularnych średnich kroczących jest pewnym sposobem na niepowodzenie. Jaki jest cel patrzenia na coś, jeśli tylko ty patrzysz, że nie pokonam tego na śmierć, odkąd omówiliśmy to wcześniej w tym artykule. Korzystanie z więcej niż jednej średniej ruchomej Jako przedsiębiorca na dzień. podczas pracy z breakoutami naprawdę chcesz ograniczyć ilość wskaźników, które masz na swoim monitorze. Widziałem od razu handlowców z 5 średnimi na ekranie. Moim zdaniem lepiej być mistrzem jednej średniej kroczącej niż uczniem wszystkich. Jeśli mi nie wierzysz, to w sierpniu 2017 r. Opublikowałam badania Ben Marshalla, Rochester Cahan i Jareda Cahana, które dostarczyły szczegółową analizę zysków z handlu przy użyciu wskaźników. Badanie stwierdziło: Chociaż nie możemy wykluczyć, że te zasady handlu uzupełniają inne techniki wyczucia rynku lub że reguły handlowe, których nie testujemy, są opłacalne, pokazujemy, że ponad 5000 reguł handlowych nie dodaje wartości przekraczającej to, czego można oczekiwać przez przypadek. kiedy są używane w izolacji w danym okresie czasu. Nie jestem gotowy, aby wyrzucić wszystkie wskaźniki techniczne w mojej skrzynce narzędziowej na podstawie tego badania, ale nie próbujcie zmienić swoich wskaźników w dżina w butelce. Ciągłe zmienianie średnich kroczących, których używasz Był jeden punkt, w którym próbowałem 10-okresowej średniej kroczącej przez kilka tygodni, a następnie przełączyłem się na okres 20, a następnie zacząłem wypierać średnie ruchome. Ten okres prób i błędów trwał kilka miesięcy. Na koniec tego, jak myślisz, jak wyszło moje wyniki Zrób sobie przysługę, wybierz jedną średnią ruchomą i trzymaj się jej. Z biegiem czasu zaczniesz dokładać oko na to, jak interpretować rynek. Pamiętaj, że gra końcowa nie polega na tym, by być w porządku, ale na wiedzy o tym, jak czytać na rynku. Używanie średnich kroczących w celu zmierzenia ryzyka związanego z obrotem 10-okresowa średnia krocząca jest doskonałym narzędziem do poznania, kiedy akcje pasują do mojego profilu ryzyka. Najbardziej jestem gotów stracić na każdym handlu jest 2 i jak przeczytałeś wcześniej w tym artykule użyję 10-okresowej średniej kroczącej jako środka do zatrzymania się z mojego handlu. Jedną z rzeczy, którą lubię robić, jest sprawdzenie, jak daleko moje akcje są obecnie sprzedawane z 10-okresowej prostej średniej kroczącej. Jeśli moje akcje są 4 powyżej średniej kroczącej, nie zajmę długiego handlu. Nie mogę wejść na pozycję wiedząc, że już narażam się na 4 wartości ryzyka, co jest dwa razy większy od maksymalnego poziomu bólu. Poniższy przykład wykresu pochodzi z NFLX 23 kwietnia 2017 r. Niektórzy z was mogą spojrzeć na ten wykres i pomyśleć wow, czas jest na poziomie 22 i na wysokim poziomie. Dla mnie, gdy patrzę na Netflix, wszystko, co widzę, to giełda, która dzieli całe sześć procent od zwykłej średniej kroczącej, gdy nadszedł czas, abym pociągnął za spust. Ponieważ używam średniej ruchomej jako drogowskazu do zatrzymania się w handlu, zbyt duże jest ryzyko, żebym podjął nową pozycję. Następnym razem, gdy spojrzysz na wykres, spróbuj myśleć o prostej średniej kroczącej jako mierniku ryzyka, a nie tylko o opóźnionym wskaźniku. Łącząc wszystko razem Porozmawiajmy przez całą branżę, abyśmy mogli zobaczyć, jak efektywnie prowadzić handel za pomocą 10-okresowej prostej średniej kroczącej. Pierwszą rzeczą, którą musisz określić, jest poziom zmienności, którą handlujesz, aby ustalić twoje cele zysku. Pamiętaj, że twój apetyt na zmienność musi być wprost proporcjonalny do twojego celu zysku. Aby dowiedzieć się więcej na temat zmienności, przeczytaj artykuł - jak handlować zmiennością. Dla mnie handluję breakouts w okresie 5 minut z dużą zmiennością. Powyższa tabela United Health Group z 422017 zawiera wszystkie właściwe składniki dla mojego systemu. Podczas wybuchu jest duża objętość. Stado ma bardzo mało pleców przy pierwszym zerwaniu i przełamuje szczyt między czasem 9:50 a 10:10. Wreszcie, średnia krocząca mieści się w granicach 2 ceny akcji, więc jestem w stanie dać zapasowi trochę pokoju. Na podstawie tej konfiguracji powinienem pociągnąć za spust. Odpowiedź brzmi: tak, ale celowo pokazuję ci transakcję, która się nie powiodła. Istnieje wystarczająco dużo blogów, w których działają systemy i strategie, które działają bez zarzutu. Przebicia zawiodą przez większość czasu. Po prostu próbujesz ograniczyć swoje ryzyko i wykorzystać zyski. W tym przykładzie zapas wyskoczył na nowe tony wysokie, a następnie odwrócił się i wyrównał. Gdy zobaczysz, że świeczniki zaczynają unosić się na boki, a 10-okresowa średnia ruchoma się przewraca, nadszedł czas, aby zacząć planować strategię wyjścia. Zgodnie z moją metodologią przełomu, czekałbym aż do 11 rano, a ponieważ kurs był nieco poniżej 10-okresowej średniej ruchomej, opuściłbym pozycję z około jedną procentową stratą. Podsumowanie Średnie ruchome nie są świętymi graalami handlu, ale jeśli są właściwie wykorzystywane, mogą pomóc ci ocenić, kiedy wyjść z transakcji, a także pomóc ograniczyć ryzyko. Reszta, mój przyjaciel, zależy od ciebie i jak dobrze potrafisz analizować rynek. Jeśli nie znajdziesz nic więcej w tym artykule, pamiętaj, że mniej znaczy więcej i skupić się na zostaniu mistrzem jednej średniej kroczącej. Powiązany post